شاخص های مبتنی بر حجم

ساخت وبلاگ

شاخص های مبتنی بر حجم گروه مهم دیگری از شاخص های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را نشان می دهد. آنها به ما کمک می کنند تا حتی تغییرات بسیار ناچیز در حجم معامله شده در بازار را مشاهده کنیم ، که اغلب پیش از یک روند وارونگی است. اطلاعات حاصل از این شاخص ها در آخرین مراحل یک روند با ارزش است.

معرفی

مفهوم "حجم" حاکی از میزان کلی قراردادها (سهام ، ارز یا آینده) است که در مدت زمان مشخص در بازار معامله می شد. حجم را می توان با توجه به بازه زمانی انتخاب شده مشاهده کرد ، یعنی می توانیم حجم معامله شده را برای یک دقیقه ، یک ساعت یا یک روز مشاهده کنیم.

تحلیلگران فنی حجم را به عنوان یک شاخص مشاهده می کنند ، که ما را در مورد فشار بر تغییر قیمت آگاه می کند. اگر حجم زیاد باشد ، فشار برای تغییر قیمت در جهت روند فعلی زیاد است ، این بدان معنی است که احتمالاً این روند برای مدتی عملی خواهد شد. از طرف دیگر ، هنگامی که حجم کم است ، فشار برای تغییر قیمت نیز پایین است ، به این معنی که احتمالاً روند فعلی به زودی به پایان می رسد.

این نظریه براساس این فرضیه است که حجم بالاتر در بازار معامله می شود به این معنی است که معامله گران بیشتری مایل به اجرای معاملات خود با قیمت های فعلی هستند. آنها یا بر این باورند که قیمت گذاری فعلی قراردادها صحیح است یا اینکه این روند هنوز هم برای مدتی عملی خواهد شد. برعکس ، اگر حجم کم باشد ، فقط تعداد معدودی از افراد مایل به انجام معاملات خود با قیمت های فعلی هستند ، به این معنی که آنها یا معتقدند که قیمت فعلی قرارداد ناکافی است یا اینکه روند به زودی معکوس می شود.

این بدان معنی است که هنگام حرکت قیمت در جهت روند ، حجم باید در حال افزایش باشد و بالاتر باشد. به عنوان مثال ، اگر روند صعودی در بازار وجود داشته باشد ، حجم روزهایی که قیمت ها در حال افزایش است باید بیشتر از روزهایی باشد که قیمت ها در حال سقوط بودند. اگر اینگونه نباشد ، واگرایی بین حجم و قیمت وجود دارد. چنین واگرایی اغلب قبل از پایان روند پیش می رود.

هدف و استفاده

شاخص های مبتنی بر حجم می توانند دقیقاً مانند حجم در نظر گرفته شده هر دو شاخص پیشرو و تأیید کننده باشند. این بدان معنی است که آنها می توانند تغییرات در روند را حتی قبل از تجلی خود تشخیص دهند ، اما می توان از آنها برای تأیید یا رد سیگنال های تولید شده توسط سایر شاخص ها یا روش های تحلیل فنی (به عنوان مثال الگوهای نمودار) استفاده کرد.

علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران معتقدند که حجم قبل از قیمت است. طبق این ایده ، هر حرکت قابل توجهی در قیمت باید قبل از افزایش حجم انجام شود (اگر روند جدیدی در حال ظهور باشد) یا کاهش حجم (اگر یک روند به پایان می رسد).

برخی از شاخص های مبتنی بر حجم به عنوان نوسان ساز عمل می کنند ، به موجب آن به معامله گر کمک می کنند تا زمان تغییر قیمت بسیار سریع را تعیین کند و با تولید سیگنال های بیش از حد /بیش از حد ، تصحیح قریب الوقوع است.

با این حال ، احتمالاً رایج ترین استفاده از این شاخص ها با یافتن واگرایی بین قیمت و حجم نشان داده شده است. اگر قیمت هنوز به اوج های جدیدی برسد ، اما حجم در حال کاهش است ، واگرایی نزولی در بازار وجود دارد که معمولاً پیش از وارونگی روند صعودی است. برعکس ، اگر قیمت به پایین آمدن پایین می رسد ، اما حجم در حال کاهش است ، یک واگرایی صعودی وجود دارد ، که پیش از یک روند برگشت روند است و بنابراین می تواند یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

مزایا و معایب

مهمترین مزیت این گروه از شاخص ها در مقایسه با سایر شاخص ها یا روش ها این است که آنها دو نوع مهم از داده های موجود در بازار ، یعنی قیمت و حجم را در نظر می گیرند. تقریباً تمام شاخص های دیگر فقط قیمت را در نظر می گیرند. از این رو ، در تئوری ، شاخص های مبتنی بر حجم باید سیگنال های تجاری بهتر و دقیق تری را برای ما فراهم کنند.

از طرف دیگر ، حجم همچنین می تواند سیگنال های تولید شده را تحریف کند ، که عمدتاً با شروع روند با حجم کم اتفاق می افتد ، که فقط به تدریج افزایش می یابد. به همین دلیل باید از این شاخص ها به همراه سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده شود.

شاخص جریان پول (MFI)

MFI نوع خاصی از نوسان ساز است که منعکس کننده تغییرات در قیمت و همچنین تغییر در حجم در بازار خاص است. مانند بسیاری از نوسان سازها ، در درجه اول برای تشخیص مراحل بیش از حد/بیش از حد بازار استفاده می شود ، اما می توان از آن برای یافتن واگرایی بین MFI و قیمت نیز استفاده کرد. MFI به شرح زیر محاسبه می شود:

ما ابتدا قیمت معمولی را برای یک روز معین محاسبه می کنیم: قیمت معمولی = (روز بالا + روز کم + روز نزدیک روز)/3

پس از آن ، ما از قیمت معمولی برای محاسبه جریان پول برای بازار خود در روز معین استفاده می کنیم: جریان پول = قیمت معمولی برای حجم x حجم در روز معامله می شود

جریان پول تا حدودی ارزش سهام که در طول روز معامله می شدند تقریب می یابد. ما جریان پول را برای تمام روزها در دوره انتخاب شده خود (معمولاً 14 روز) محاسبه می کنیم. بعد از این روزها روزها را با جریان پول مثبت جدا می کنیم (یعنی روزهایی که قیمت معمولی بالاتر از قیمت معمولی روز گذشته بود) و روزهایی با جریان پول منفی (قیمت معمولی پایین تر از قیمت معمولی روز قبل). در صورتی که قیمت معمولی روز برابر با قیمت معمولی روز قبل باشد ، روز نادیده گرفته می شود.

پس از آن ، ما نسبت پول را محاسبه می کنیم: نسبت پول = (جمع جریان پول مثبت) / (جمع جریان پول منفی)

سرانجام ، ما خود MFI را به صورت محاسبه می کنیم: MFI = 100 - (100/ (1 + نسبت پول))

MFI می تواند از 0 تا 100 به مقادیر برسد. مانند یک نوسان ساز استاندارد کار می کند و بسیار شبیه RSI است.

شاخص نیرو

شاخصی است که توسط معامله گر مشهور الكساندر الدر ساخته شده است ، كه در حالی كه جهت آن را تشخیص می دهد ، قدرت Trend را اندازه گیری می كند. این هم قیمت و هم حجم معامله شده در بازار را منعکس می کند. مقادیر Force Index بیانگر خرید یا فروش فشار در بازار است. اگر مقادیر بسیار زیاد (و مثبت) باشند ، به این معنی است که فشار خرید بزرگی در بازار وجود دارد که قیمت را به سمت بالا سوق می دهد ، و به همین دلیل یک روند رو به بالا قوی است. در مقابل ، مقادیر منفی بسیار کم نشان دهنده فشار فروش و در نتیجه یک روند رو به پایین قوی است. شاخص نیرو طبق این فرمول محاسبه می شود:

نتیجه این محاسبه با استفاده از میانگین حرکت نمایی به منظور کاهش نوسانات شاخص صاف می شود. با این حال ، شاخص نیرو اغلب در نمودارها به صورت هیستوگرام وجود دارد ، که مقدار میانی آن 0 است. بیشتر معامله گران در صورت میانگین حرکت نمایی شاخص نیرو منفی و برعکس می خرند ، اگر این میانگین مثبت شود ، می فروشند. با این حال ، به گفته ایلدر ، معاملات نباید در برابر جهت روندی که با میانگین حرکت نمایی 13 روزه از شاخص نیرو نشان داده می شود ، انجام شود.

برخی از معامله گران به دنبال یافتن واگرایی بین قیمت و شاخص نیرو و تجارت بر این اساس هستند. با این حال ، شاخص نیرو بیشتر همراه با سایر شاخص ها ، به ویژه با میانگین های متحرک استفاده می شود.

نقل قول ها 15 دقیقه برای Nasdaq و 20 دقیقه برای NYSE و AMEX به تأخیر انداخت. کپی رایت © 2007-2022 Finviz.com. کلیه حقوق محفوظ است.

تجربه Finviz خود را ارتقا دهید

به هزاران معامله گر که با ویژگی های حق بیمه ما تصمیمات آگاهانه تری می گیرند ، بپیوندید. نقل قول های زمان واقعی ، تجسم پیشرفته ، پشتی و موارد دیگر.

مدرسه ی فارکس...
ما را در سایت مدرسه ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ارسلان فرهادی بازدید : 47 تاريخ : چهارشنبه 10 خرداد 1402 ساعت: 22:05