الگوریتم های معاملات سهام چگونه کار می کنند؟

بورس سهام می تواند یک جانوری ناخوشایند برای کسانی باشد که آن را درک نمی کنند ، اما امروزه ، شما حتی نیازی به درک آن برای کسب درآمد ندارید. ظهور عصر اطلاعات دیجیتال و هوش مصنوعی شیوه جدیدی برای تجارت سهام به نام تجارت الگوریتمی به وجود آورده است.

گاهی اوقات به عنوان تجارت خودکار یا تجارت جعبه سیاه گفته می شود ، این در واقع برنامه ای است که می تواند سهام را با سرعت و فرکانس های بالا تجارت کند ، کاملاً مطابق با بازار.

به این برنامه ها محدودیت ها و دستورالعمل هایی مانند زمان بندی ، قیمت ، مقدار و غیره داده می شود و کاربر می تواند نحوه عملکرد دقیق آنها را تنظیم کند. بنابراین چگونه این همه کار می کند. بیا یک نگاهی بیندازیم.

تجارت Algo چگونه کار می کند

به عنوان مثال ، یک معامله گر متوسط را در نظر بگیرید. آنها 50 سهام یک شرکت را خریداری می کنند که میانگین حرکت 50 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد. این در اصل یک شاخص فنی است که قرار است سهام در کوتاه مدت افزایش یابد. سپس همان معامله گر وقتی میانگین حرکت 50 روزه زیر میانگین حرکت 200 روزه می رود ، آن سهام را به فروش می رساند ، یا اینکه سهام در حال پایین آمدن است.

این دو اصل جنبه های نسبتاً ساده ای از تجارت فنی دارند ، اما این معامله گر باید به طور مداوم داده های زیادی را رصد کند و اغلب با احساسات می توان آنها را در جهت اشتباه قرار داد.

برای تجارت الگوریتمی ، یک برنامه رایانه ای برای فروش و خرید مطابق با شرایط قبلی طراحی می شود و معامله گر دیگر نیازی به نظارت مداوم داده ها ندارد.

این اصل است که بر اساس اصول تجارت الگوریتمی توضیح داده شده است.

اصول اولیه

از طریق تجارت الگوریتمی ، می توانید اطمینان حاصل کنید که معاملات دقیقاً در زمان مناسب انجام می شوند ، مبلغ سفارش کاملاً دقیق است ، می توانید همزمان چندین شاخص بازار را بررسی کنید و می توانید خطر خطاهای دستی را کاهش دهید.

تجارت الگوریتمی می تواند در مقیاس کوچک انجام شود ، اما بیشتر تجارت مدرن Algo به روشی به نام تجارت با فرکانس بالا (HFT) انجام می شود. این بدان معناست که الگوریتم تعداد زیادی از معاملات را به صورت پشت سر هم قرار می دهد و کمی پول برای هر تجارت ایجاد می کند ، که پس از آن به مقدار زیادی اضافه می شود.

این تکنیک تجارت هنگامی محبوب شد که بورس سهام در سراسر جهان مشوق هایی را به شرکت ها ارائه می داد تا سهام خود را نقدینگی تر یا فروش آسان تر کنند. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار نیویورک دارای گروهی از شرکت ها است که رقابت و نقدینگی را به نقل قول های سهام در بازار اضافه می کنند. NYSE هزینه ای را برای تهیه سهام نقدینگی بیشتر پرداخت می کند ، که به نوبه خود به کارگزار بورس اوراق بهادار کمک می کند.

داشتن سهام نقدینگی بیشتر نیز به سرمایه گذاران امنیت بیشتری در سرمایه گذاری خود می دهد زیرا می دانند که در صورت لزوم قادر خواهند بود در آینده به سرعت از بین بروند. این مایع بالا همان چیزی است که باعث می شود تجارت با فرکانس بالا اتفاق بیفتد و می تواند بسیار سودآور باشد.

مزیت اصلی معرفی HFT برای همه بازارها این است که باعث افزایش گسترش پیشنهاد می شود ، که سود بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. با این حال ، بزرگترین نکته منفی این است که از آنجا که این الگوریتم ها هزاران حرکت در دقیقه انجام می دهند ، کل بازارها می توانند در یک لحظه افزایش یا سقوط کنند.

به عنوان مثال ، در تاریخ 6 مه 2010 ، داو جونز فقط 20 دقیقه قبل از افزایش دوباره 1000 امتیاز ، 10 ٪ از ارزش خود را کاهش داد. بعداً مشخص شد که یک دستور عظیم باعث جانشینی معامله گران الگوریتمی شد.

با کمی بیشتر وارد تجارت الگوریتمی کمی بیشتر ، می توانیم به استراتژی ها نگاه کنیم. رایج ترین آنها استراتژی های پیروی از روند است.

استراتژی های پیروی از روند

روند زیر تجارت الگوریتمی اساساً بدان معنی است که این الگوریتم ها بر اساس میانگین های متحرک ، شکستن ، حرکات قیمت و سایر شاخص های بسیار فنی خریداری و فروش می کنند. این استراتژی ها متداول هستند زیرا ساده و متکی به داده های موجود در دسترس با تجزیه و تحلیل کمی پیچیده هستند. با مقایسه این استراتژی با ریاضیات ، آنها مانند افزودن ساده و تقسیم رایانه ها خواهند بود.

این سادگی همچنین به این معنی است که فرصت شما برای کسب درآمد زیادی با این تکنیک ها زیاد نیست ، اما آنها امنیت بیشتری را ارائه می دهند.

تجارت داوری

یکی دیگر از تکنیک های رایج تجارت الگوریتمی داوری است - این به معنای تفاوت در قیمت ها است.

اگر یک پمپ بنزین در حال فروش یک نوار آب نبات به یک دلار و دیگری در حال خرید آنها برای 2 بود ، می توانید از اول تن آب نبات بخرید و آن را با سود یک دلار در هر نوار به دومی بفروشید. این تجارت داوری است.

الگوریتم های معاملات داوری سهام را خریداری می کنند که در صرافی های مختلف ذکر شده است. از آنجا که هر مبادله یک بازار متفاوت است ، قیمت ها همیشه تراز نمی شوند ، اما معمولاً نزدیک هستند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی تفاوت های قیمت به شما امکان می دهد از این فرصت ها سوءاستفاده کنید. معمولاً ، این داوری ها به سرعت تغییر می کنند و خیلی بزرگ نیستند ، بنابراین یک انسان هرگز نمی تواند به اندازه کافی سریع انجام دهد ، اما مطمئناً یک کامپیوتر می تواند.

یک تن از استراتژی های مختلف برای تجارت الگوریتمی وجود دارد که بسیار فراتر از هدف این مقاله مقدماتی است. به راحتی می توان فرض کرد که الگوریتم ها می توانند بر اساس نتایج خاص مورد نظر شما ، چقدر خطرناک باشید و برای آن شاخص هایی که می خواهید تجارت کنید ، تنظیم شوند.

از طریق یادگیری ماشین ، برخی از الگوریتم ها حتی در حال توسعه هستند که می توانند داده های تجاری را بگیرند ، تعیین کنند که آیا یک الگوریتم در پشت آن معاملات است ، می فهمد که چگونه این الگوریتم کار می کند ، و سپس آن الگوریتم رقیب را در بازی خود ضرب و شتم می کند یا حداقل حاشیه آن را کاهش می دهد.

تنظیم تجارت الگوریتمی

راه اندازی یک الگوریتم برای انجام معاملات شما به برخی از قدرت فنی نیاز دارد و معمولاً با وسایل انجام این کار به شرکتها منتقل می شود.

نه تنها برای ساختن الگوریتم باید کد رایانه ای را توسعه دهید ، بلکه باید الگوریتم را روی رایانه خود پیاده سازی کنید. بزرگترین چالش تبدیل الگوریتم اولیه به یک مورد است که در واقع می تواند در حساب معاملاتی شما ادغام شود.

این چیزی است که شما نیاز دارید:

مهارت های برنامه نویسی رایانه و دانش استراتژی تجارت یا امکان خرید یک الگوریتم Premade.

اتصال فعال شبکه به سفارشات.

دسترسی به فیدهای داده های بازار که در الگوریتم های شما ادغام شده اند.

زیرساخت ها برای حمایت از سیستم در بازارهای قبلی برای تأیید اعتبار اینکه در واقع بدون از دست دادن پول کار می کند.

برای بستن این مقدمه به تجارت الگوریتم ، بیایید از طریق یک مثال نظری نهایی کار کنیم.

یک سهام خاص ، بیایید در مورد واقعیت ، هسته مختصر ، معاملات در بورس های یوتیوب و فیس بوک بگوییم. این بورس اوراق بهادار در زمان های مختلف و در مقادیر مختلف ارز باز است. شما به یک الگوریتم نیاز دارید که در هر دو ارز (لایک در مقابل مشترکان) معامله کند و یکی از آنها که می تواند بر این اساس اختلافات زمانی را به خود اختصاص دهد.

به منظور کسب درآمد از طریق داوری ، تفاوت قیمت سهام در مبادلات تفاوت ، به یک الگوریتم نیاز دارید که دارای یک خوراک زنده از قیمت های فعلی بازار از هر دو صرافی ، یک ماشین حساب مبادله یکپارچه ، یکپارچه سازی سفارش با یک سفارش باشدBockbroker/ارائه دهنده و توانایی پشتی برای دیدن چگونگی تجارت هسته قبل از اجرای الگوریتم.

این الگوریتم قیمت های ورودی را از هر دو مبادله می خواند ، آنها را از طریق نرخ ارز تبدیل می کند ، تعیین می کند که آیا داوری به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند درآمد کسب کند (فاکتورسازی در هزینه های کارگزاری) و سپس خرید و فروش را بر این اساس خریداری و بفروشد. اگر به درستی اجرا شود ، الگوریتم به آرامی سود بیشتر و بیشتر می کند.

همه اینها از نظر تئوری ساده به نظر می رسد ، اما در عمل می تواند مسائل ایجاد شود. قیمت ها می توانند در میلی ثانیه نوسان داشته باشند ، بنابراین اگر الگوریتم شما در پردازش داده ها کند باشد ، می تواند به طور مداوم از دست بدهد. شما همچنین خطرات مانند خطاهای سیستم و قطع شبکه را دارید که می تواند الگوریتم شما را بیش از حد پول خرج کند یا دیگر قادر به تجارت نباشد.

تجارت الگوریتم احتمالاً در آینده شما نیست ، اما امیدوارم اکنون کمی بیشتر در مورد فرایندی که بازارهای مدرن را هدایت می کند ، درک کنید.